卢志义 

 

 

个人信息：

基本信息：卢志义，男，教授。中国统计学会理事; 天津市统计学会理事; 天津市现场统计学会理事。

教育背景：西安建筑科技大学，硕士；天津财经大学，博士。

获得荣誉：天津商业大学“教工先锋岗”称号；天津商业大学本科毕业论文“优秀指导老师”     国家级大学生创新创业计划训练项目天津商业大学优秀指导老师。 

联系方式：lxylzy@tjcu.edu.cn

学科领域：风险管理与保险精算；应用统计学

代表性论文：

[1] ]LU ZhiYi, MENG Shenwang, LIU Leping, HAN Ziqi. Optimal insurance design under background risk with dependence. Insurance: mathematics and economics, 2018, 80:15-28.

[2]卢志义,蔡静. 车险费率厘定的索赔概率预测模型及其比较分析. 河北工业大学学报, 2017,46(3):56-62.

[3]LU ZhiYi, MENG LiLi, WANG Yujin, SHEN QingJie,. Optimal reinsurance under VaR and TVaR risk measures in the presence of reinsurer's risk limit. Insurance:mathematics and economics.2016, 68:92-100.

[4]卢志义，刘乐平，陈丽珍. 基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界. 数学的实践与认识, 2015, 45(2): 60-67.

[5]LU ZhiYi, LIU LePing, SHEN QingJie, MENG LiLi. Optimal reinsurance under VaR and CTE risk measures when ceded loss function is concave. Communications  in Statistics – Theory and Methods, 2014, 43(15): 3223-3247.( SCI & EI, Corresponding author)

[6]LU ZhiYi, LIU LePing, MENG ShenWang.  Optimal reinsurance with concave ceded loss function under VaR and CTE risk measures. Insurance: mathematics and economics, 2013,52(1):46-51.( (SCI&SSCI, Corresponding author)

[7]LU ZhiYi, LIU LePing, ZHANG JianYu,MENG LiLi. Optimal insurance under multiple sources of risk with positive dependence. Insurance: mathematics and economics, 2012,51(2):462-471. (SCI&SSCI, Corresponding author)

[8]LU ZhiYi, MENG LiLi. Stochastic comparisons for allocations of policy limits and deductibles with applications, Insurance: mathematics and economics, 2011, 48(3):338-343 (SCI&SSCI)

[9]卢志义，刘乐平，孟生旺. 基于污染Gamma分布的聚合风险模型及其在风险分类中的应用，系统科学与数学2009, 29(2): 174-183.

[10]卢志义，刘乐平. 非寿险未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计，数理统计与管理，2008,27(1): 23-29.

学术著作：

[1]《概率统计及其应用》（第二版）（“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材），高等教育出版社，2018..（主编）

[2]《金融数学基础》， 中国人民大学出版社，2015.（参编）

[3]《金融数学》（第四版），中国人民大学出版社，2014. （参编）

[4]《利息理论及其应用》（第二版），中国人民大学出版社，2013.（参编）

科研项目：

[1]巨灾保险的精算统计模型及其应用研究,国家社科基金重大项目, （16ZDA052），2017.1-2020..12(参加人)

[2]多重风险相依情形下的最优保险问题研究（71371138），国家自然科学基金面上项目，2014.1－2017.12（主持人）

[3]基于客观贝叶斯分析的小区域估计模型误差研究（2012LY107）,全国统计科学研究计划项目，2012.11－2014.11（主持人）

[4] VaR与TVaR风险测度下保险公司最优再保险研究(20121004)，天津市高等学校科技发展基金计划项目，2012.11-2014.10（主持人）

[5] Solvency II 框架下非寿险准备金风险度量与控制研究 (71171139), 国家自然科学基金资助项目， 2012.1-2015.12.(第二完成人)

[6]我国青少年儿童体质健康影响因素及干预体系研究 （10CTY016）,国家社科基金资助项目，2011.1—2014.12(第四完成人)

[7]科技型中小企业融资模型创新研究(2012GXS4D074), 国家软科学研究计划项目，2012.11－2015.10(参加人)

[8]Basel III 框架下商业银行监管资本套利识别研究（13YJC790120），教育部人文社科基金资助项目，2013.9－2015.9(第四完成人)

[9]基于创意经济视野的运动休闲产业集群培育模型研究” (09TACG001)，国家旅游局科研基金资助项目，2008.6—2010.9 (第三完成人)

[10]经济计量学现代贝叶斯统计建模研究（TJ05-TJ001），天津市社科规划基金资助项目，2005.1－2008.5. (第三完成人)

获奖成果：

博士学位论文《基于广义线性模型的损失准备金估计方法研究》获天津市2013年优秀博士论文

团队成员：

王玉津，李辰，李顺芹